Loi de Poisson

$f(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$. On utilise le fait que les intervalles de temps séparant deux évènements successifs suivant une loi de Poisson sont distribués exponentiellement. On génère donc les intervalles $t_1 \ldots t_n$ distribués suivant une loi exponentielle de moyenne 1. La réalisation $k$ de la variable aléatoire de Poisson de paramètre $\lambda$ sera alors déterminée par l'inégalité:


 

\begin{displaymath}\sum_{i=0}^k t_i < \lambda < \sum_{i=0}^{k+1} t_i \end{displaymath}

 

avec $t_i = -Ln~y_i$ ( $y_i$ : v.a. uniforme [0,1] et $t_i$ v.a. exponentielle de moyenne 1).

 

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